Artículos
Credit Default Swaps - Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg
Editorial: Universidad Nacional de Ingeniería
Licencia: Creative Commons (by)
Autor(es): Yapo, Karen
Licencia: Creative Commons (by)
Autor(es): Yapo, Karen
El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento "t" de incumplimiento.
[Lima: 2017]
Compartir:
Esta es una vista previa de los documentos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un documento, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un documento, este fragmento será visible.